Testowanie strategie handlowe excel

Korzystanie z programu Excel, aby wrócić do testowania strategii handlowych Jak powrócić do testów z programem Excel Ive zrobił uczciwą kwotę testów strategii handlowej. Użyłem wyrafinowanych języków programowania i algorytmów, a ja również zrobiłem to ołówkiem i papierem. Nie musisz być rakietowym naukowcem, ani programistą, aby wrócić do testowania wielu strategii handlowych. Jeśli możesz obsługiwać program arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, możesz wrócić do testu wielu strategii. Celem tego artykułu jest pokazanie, jak wrócić testowanie strategii handlowej przy użyciu programu Excel i publicznie dostępnych źródeł danych. To nie powinno kosztować cię więcej niż czas potrzebny do wykonania testu. Zanim zaczniesz testować dowolną strategię, potrzebujesz zestawu danych. Minimalnie jest to seria datetimes i cen. Bardziej realistycznie potrzebujesz datetime, open, high, low, close prices. Zwykle potrzebujesz tylko elementu czasowego serii danych, jeśli testujesz strategie handlu wewnątrz dnia. Jeśli chcesz pracować i dowiedzieć się, jak wrócić test z programem Excel podczas czytania tego, wykonaj czynności opisane w każdej sekcji. Musimy uzyskać dane na temat symbolu, który zamierzamy wrócić. Idź do: Yahoo Finance W polu Wprowadź symbole wprowadź: IBM i kliknij przycisk GO Under Quotes po lewej stronie kliknij Historyczne ceny i wprowadź żądane zakresy dat. Wybrałem od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004. Przewiń w dół do dołu strony i kliknij Pobierz do arkusza kalkulacyjnego Zapisz plik z nazwą (na przykład ibm. csv) i miejscem, które można później znaleźć. Przygotowywanie danych Otwórz plik (pobrany powyżej) przy użyciu programu Excel. Ze względu na dynamiczny charakter Internetu, instrukcje, które przeczytałeś powyżej i otwarty plik, mogą ulec zmianie w momencie, gdy przeczytasz to. Po pobraniu tego pliku najwyżej kilka wierszy wyglądało tak: możesz teraz usunąć kolumny, których nie chcesz używać. Dla testu, że Im do zrobienia będę używać tylko daty, wartości otwarcia i zamknięcia, więc usunąłem wysokie, niskie, głośności i Adj. Blisko. Sortowałem również dane, tak aby była najstarsza data, a ostatnia data była na dole. Użyj opcji Sortuj dane-gt w tym celu. Zamiast testować strategię per se Im próbować znaleźć dzień tygodnia, który zapewnił najlepszy zwrot, jeśli po zakupie otwarte i sprzedaży ścisłej strategii. Pamiętaj, że w tym artykule przedstawiono informacje dotyczące korzystania z programu Excel w celu wznowienia testów. Możemy się opierać na tym. Oto plik ibm. zip, który zawiera arkusz kalkulacyjny z danymi i formułami dla tego testu. Moje dane teraz znajdują się w kolumnach od A do C (Data, Otwórz, Zamknij). W kolumnach od D do H mam umieszczone wzory w celu określenia powrotu w danym dniu. Wprowadzanie formuły Trudna część (chyba że jesteś ekspertem w programie Excel) opracowuje formuły używane. To tylko kwestia praktyki i tym bardziej praktykujesz więcej formuł, które odkryjesz i będziesz mieć większą elastyczność podczas testów. Jeśli pobierzesz arkusz kalkulacyjny, spójrz do wzoru w komórce D2. Wygląda tak: Ta formuła jest kopiowana do wszystkich pozostałych komórek w kolumnach od D do H (z wyjątkiem pierwszego wiersza) i nie musi być dostosowywana po skopiowaniu. Ill krótko wyjaśnić wzór. Formuła IF ma warunek, prawdziwą i fałszywą część. Warunkiem jest: Jeśli dzień tygodnia (przeliczony na liczbę od 1 do 5, która od poniedziałku do piątku jest równa temu) jest taka sama, jak w przypadku pierwszego dnia tygodnia w tej kolumnie (D1). Prawdziwa część oświadczenia (C2-B2) po prostu daje nam wartość Close-Open. Oznacza to, że kupiliśmy Open i sprzedaliśmy Close i to jest nasz profitloss. Fałszywa część instrukcji to para podwójnych cudzysłowów (), która nie umieszcza nic w komórce, jeśli dzień tygodnia nie jest dopasowany. Znaki na lewo od litery kolumny lub numeru wiersza blokują kolumnę lub wiersz, tak, że po skopiowaniu tej części odwołania do komórki nie zmienia się. W tym przykładzie w przypadku skopiowania formatu odniesienie do komórki daty A2 spowoduje zmianę numeru wiersza, jeśli zostanie skopiowane do nowego wiersza, ale kolumna pozostanie w kolumnie A. Możesz zagnieździć formuły i tworzyć wyjątkowo mocne reguły i wyrażeń. Wyniki Na dole kolumn w dni powszednie umieściłem pewne funkcje podsumowania. Warto zauważyć, że średnia i suma funkcji. Pokazują one nam, że w 2004 r. Najbardziej opłacalny dzień wdrożenia tej strategii był we wtorek i nastąpiło śladem środy. Kiedy przetestowałem strategię Expiry Fridays - Bullish lub Bearish i napisałem, że w artykule użyłem bardzo podobnego podejścia z arkuszem kalkulacyjnym i takimi formułami. Celem tego testu było sprawdzenie, czy w piątki wygasłe były zazwyczaj uparte lub niechlujne. Wypróbuj to. Pobierz niektóre dane z Yahoo Finance. załaduj go do programu Excel i wypróbuj te formuły i sprawdź, co możesz wymyślić. Zamieść swoje pytania na forum. Powodzenia i opłacalne polowanie na strategięPrzedpewnastaniem specjalistycznych narzędzi do testowania wstecznego proponuję spróbować najpierw tabeli przestawnej programu MS Excel. Narzędzie tabeli przestawnej sprawdza, filtruje i analizuje duże zestawy danych. W tym artykule przedstawię, jak stworzyć prostą strategię opartą na timingu i jak obliczyć jej historyczne wyniki. Poniżej pokażę, jak utworzyć analizę, jak poprzedni post: 8220 Powtórz w maju i odejdź 8211 Naprawdę 8220. Krok 1: Zdobądź dane Najpierw musimy uzyskać dane do analizy. Zwracamy się do Yahoo, aby pobrać indeks Dow Jones (patrz lista źródeł danych rynkowych dla innych źródeł). W jakiś sposób Yahoo Finance ukrywa przycisk pobierania dla indeksu Dow Jones. Ale łatwo jest odgadnąć poprawny link: Zapisz ten plik na dysku. Następnie otwórz program MS Excel 2017 i kontynuujemy następny krok. Krok 2: Dodawanie kolumn do wydajności i wskaźnika W tym pliku dodajemy dziennik powrotu (kolumna 8220Return8221) dla każdego dnia w serii czasowej: dodamy wskaźnik strategii handlowej 8211 w tym przypadku tylko miesiąc roku: Wreszcie dodajemy wskaźnik grupy: Decade Krok 3: Dodaj tabelę przestawną Sortuj dane w tabeli Narzędzia tabeli przestawnej - gt Opcje - gt Podsumuj wartość przez - gt Suma Krok 4: Formatowanie warunkowe Aby uzyskać przegląd dane w tabeli przestawnej formatujemy wartości w 8220Percent Style8221 i 8220Conditional Formatting8221: Style gt-gt-gt Formatowanie warunkowe Krok 5: Obliczenie rzeczywistej wydajności Suma logów zwracanych w tabeli przestawnej jest dobrym wskaźnikiem wydajności strategii handlowej. Ale wydajność akutalna może być łatwo otrzymana z wyników logów: Teraz jesteś gotowy: każda komórka zawiera wynik zakupu indeksu Dow Jones'a na początku i sprzedaży go pod koniec każdego miesiąca. Baw się dobrze z własnymi badaniami Znajdziesz szczegółowe badania dotyczące wyników różnych miesięcy w głównych indeksach tutaj. Podsumowanie Wsteczne testowanie prostych strategii handlowych jest łatwe dzięki tabelom przestawnym programu Excel. Mimo, że bardziej zaawansowane strategie wymagają bardziej wyspecjalizowanego pakietu oprogramowania (co widać w testach wstecznych MACD), pięć prostych kroków prowadzi do szczegółowych informacji na temat strategii czasowej. Jeśli serie danych staną się duże, można wykonać te same kroki za pomocą programu MS Power Pivot. darmowy dodatek MS Excel z dostępem do bazy danych. Dodaj nawigację Pozostaw odpowiedź Anuluj odpowiedź Nice post. Cieszę się, że ląduję na tym blogu. Pozwól, że zasugeruję to: Aby zobaczyć rzeczywistą wydajność w tabeli przestawnej, dodaj pole obliczone z menu: Opcje pola gt, elementy, zestawy wzmacniaczy gt Calculated Field8230 Następnie wyślij etykietę 8220p8221 i wpisz we wzorze. 8220 EXP (Return) -18221 Możesz wreszcie dodać to pole do obszaru wartości, aby otrzymać 8220Sum of p8221 w tabeli. Tak, masz rację To znacznie lepiej niż duplikowanie stołu. Zaktualizuję ten post w najszybszym tempie. Zamiast opowiadać Ci najlepsze narzędzie lub proces, który można wykorzystać do testów wstecznych, pozwól mi skupić się na największych błędach, które musisz uniknąć, aby wykonać wiarygodne wyniki testów. Są to niektóre z najważniejszych czynników, które należy pamiętać podczas testowania strategii obrotu giełdowego - Nadmiar danych: jest to zdecydowanie największy błąd, który większość osób podejmuje w dążeniu do stworzenia strategii zapewniającej spektakularne wyniki. Podczas tworzenia strategii, jeśli zaczniesz zmieniać swoje parametry w sposób maksymalizujący zwroty, strategia ta prawdopodobnie najprawdopodobniej zawiedzie w warunkach życia. Są dwa sposoby na przezwyciężenie tego - poza próbą testów i tworzenie strategii opartych na logice, a nie na wprowadzaniu parametrów wejściowych. Odchylenie do przodu: zdarza się, gdy używasz danych do generowania sygnałów, które w przeciwnym razie nie byłyby dostępne w tym momencie w przeszłości. Jeśli na przykład kończy się rok finansowy spółki, a dane o zarobkach z ubiegłego roku w dniu 1 kwietnia są bardzo prawdopodobne, firma nie ogłosiła tych danych przed majem lub czerwcem. Powoduje to przesadne nastawienie. Odchylenie wytrwania. Jest to jedna z trudnych do zauważenia błędów. Powiedzmy, że masz strategię, która zajmuje się listą 500 małych akcji na bazie niektórych wskaźników technicznych. Szanse są takie, że jeśli próbujesz zdobyć 10-letnie dane historyczne dotyczące tych 500 zapasów w celu przeprowadzenia testów wstecznych, nie będziesz zawierał danych dotyczących wszystkich zapasów, które zostały wycofane z tego 10-letniego okresu. Podczas testowania strategii nie uwzględniono ewentualnych transakcji, które zostały wygenerowane na którekolwiek z tych złych zasobów, jeśli w tym czasie rzeczywiście zrealizowano tę strategię. Czysto skupiając się na zwrotach. Istnieje szereg parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie jakości strategii. Skupienie się na zwrotach może prowadzić do poważnych problemów. Na przykład, jeśli strategia A daje 10 zwrotów w pewnym okresie z maksymalnym wycofaniem -2, a strategia B daje 12 zwrotów z odejmowaniem -10, to B jest wyraźnie nie najlepszą strategią wobec A. Istnieją inne ważne parametry takie jak wypłaty, wskaźnik sukcesu, współczynnik sharpe, itp. Wpływ na rynek, opłaty transakcyjne. Patrząc na wykonalność strategii, bardzo ważne jest rozważenie ewentualnego wpływu na rynek handlu, a także poniesionych kosztów transakcji. Możesz być skłonny stworzyć strategię, która kupuje duże ilości zapasów o niskiej płynności, które mają tendencję do uzyskiwania wyjątkowych zysków. Ale po wejściu na rynek, aby zrealizować tę strategię, duży zlecenie na zapasie niepłynnym spowoduje przesunięcie ceny, którą nie uwzględniłeś w testach. Także koszty transakcyjne mogą znacznie zmienić wysokość zysków, więc należy zawsze liczyć na zyski netto. Wydobywanie danych. Jest to dość podobny do problemu związanego z przenoszeniem danych. Jeśli torturisz dane wystarczająco długo, wyzna się na wszystko. To wspólny dowcip wśród naukowców, którzy wierzą, że jeśli poświęcasz wystarczająco dużo czasu, możesz znaleźć wzór niemal w dowolnym zbiorze danych, co niekoniecznie oznacza, że ​​ten wzór będzie ważny w przyszłości. Zmiany fundamentalne. Może się zdarzyć, że znajdziesz strategię, która wyjątkowo dobrze radzi sobie w przeszłych danych. Ale fundamentalna zmiana dynamiki rynku może sprawić, że ta sama strategia zawiedzie w przyszłości. Dobrze wiadomo, że prawie każda dobra strategia musi wciąż ewoluować w zmieniających się warunkach rynkowych. Mała rama czasowa. Ważne jest, aby przetestować strategię w wystarczająco długim okresie czasu iw zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku strategii obrotu giełdowego, które mogą mieć wyjątkowo dobre wyniki na rynku byków, ale spowodowałyby wyczerpanie Twojego konta bankowego na boku lub na rynku. Podczas testów zwrotnych warto rozważyć wiele innych kwestii. Ale ostatecznie, jedynym sposobem zapewnienia, że ​​strategia działa w warunkach na żywo jest przetestowanie jej w warunkach na żywo. (Tauro Wealth) to firma zajmująca się finansami finansowymi (Tauro Wealth), która szuka rozwiązania problemów napotykanych przez firmę Tauro Wealth. inwestorzy detaliczni w Indiach. Mamy nadzieję, że dostarczymy kompleksowe długoterminowe rozwiązania inwestycyjne przy ułamku tradycyjnych kosztów. 5.2k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Więcej odpowiedzi Poniżej. Podobne pytania Jakie są najlepsze sposoby sprawdzania wyników strategii handlowej i jak to zrobić? Czy istnieją jakieś najlepsze pięć technik lub strategii obrotu giełdowego Co to jest najlepszy czas obrotu Jakie są najlepsze sposoby na świeższe, aby być pro na giełdzie Chcę otworzyć nowe konto demat i rozpocząć handel na giełdzie. Jakie są najlepsze dostawcy usług internetowych dla tego w Indiach Jaka jest różnica między rachunkiem dematy i kontem Jaka jest najlepsza strategia dla inwestowania i handlu nowym przedsiębiorcą na giełdzie Jaki jest najlepszy program do testowania strategii kontraktów futures Jaki jest najlepszy ETF z które inwestują w Indie Które dokumenty musimy otworzyć konto dema Jakie są pierwsze kroki na indyjskim rynku akcji Chcę nauczyć się obrotu giełdowego. Jakie są najlepsze sposoby na to Dowiedz się wszystkiego o indyjskim rynku akcji przed inwestycją w algorytmiczny handel: Jakie są jakieś backtesting servicestools Jaki był najlepszy czas handlu kiedykolwiek Jaki jest najlepszy broker dla handlu opcjami w Indiach Javier Gonzalez. Menadżer ds. Inwestycji Oracle Fund LP Ed Seykota używa C. Pisanie testów wstecznych może być bardziej skuteczne, ale daje przewagę, że nikt inny nie ma dostępu do Twoich sygnałów. Niektóre oprogramowanie komunikuje się na kwupdatesquot i co nie z powrotem do mothership i brokerów może skończyć się wiedząc, strategii i handlu z nimi. W zależności od horyzontu czasowego i przystanek, może to nie być problem. Jeśli zdecydujesz się na łatwiejszy język niż C, spróbuj użyć otwartego, a nie zastrzeżonego, aby nie było widać firmy handlującej oprogramowaniem. 17.4k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Jest kilka firm brokerskich, które dostarczają klientom backtestingu w ramach pakietu oprogramowania klienta. Jednak częściej niż te czarne pudełko w tym sensie, że nie wiesz jak obliczenia są wykonywane. Następnie dostępne są bezpłatne testy backtesters online. Ale IMO masz za co płacisz. Oprogramowanie autonomiczne można badać pod następującym adresem: Oprogramowanie do kontroli wstecznej Na liście znajdują się narzędzia do testów wstecznych znajdujące się w narzędziach dla firm brokerskich, ale posiada również samodzielne oprogramowanie. Jeśli jesteś zarabiający na życie (własne pieniądze lub ktoś elses) moje preferencje do korzystania z autonomicznego oprogramowania. Mam nadzieję, że to pomocne. 1.7k Views middot Zobacz komentarze middot Not for Reproduction Jozef Rudy. Założyciel firmy Quantpicker - strategie ilościowe sprawdzające i rankingowe Zależnie od tego, czego chcesz testować. Losowe wzorce techniczne Najważniejsze jest, gdzie można znaleźć strategie: np. ssrn lub możesz używać usługi agregatora dokumentów akademickich: np. Encyklopedia Ilościowych Strategii Handlowych. Jeśli jesteś zainteresowany strategiami czasów opartymi na podstawowych danych, Quantpicker jest punktem i kliknij alternatywę. Algorytmiczne przetwarzanie algorytmów kwantowych z drugiej strony wymaga wiedzy programistycznej, ale lepiej dla wzorców technicznych. 10.6k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Wielkie pytanie Sadly backtesting składnik wszystkich detalicznych programów zorientowanych na takie jak ninjatader, tradestation, esignal, etc, wszystko jest crap. Nie można tego ufać. Wyniki są dziełami fikcji wycinanych z całej tkaniny. Musisz albo zbudować własne zaplecze testowe (blog Andreas Clenow0 po tym, jak ma ona jakieś artykuły) lub możesz użyć jednego z kilku rozwiązań opartych na chmurze. Quantopian wygląda całkiem dobrze, a kwantowość jest podobnym produktem. Od razu zacznę patrzeć na Quantopiana. 11.8k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction middot Odpowiedź na żądanie Xiaoguang Wang Rimantas Petrauskas. Tworzenie strategii algorytmicznych od 2008 roku. Współzałożyciel Akademii Autotrading. Mam backtested tysiące strategii handlowych, głównie na rynku Forex, ale myślę, że to nadal istotne, aby dodać moją odpowiedź tutaj. Najpierw chciałbym powiedzieć, że testy końcowe to tylko jeden kawałek układanki. Nie polegaj tylko na wynikach testów wstecznych. Musisz uruchomić setki testów wstecznych, aby losowo rozprowadzić rozmiar i symulować poślizg podczas testu wstecznego. Powie Ci to, jak Twoja strategia zachowuje się, gdy rozprzestrzenianie się zmienia i jest większe niż to, co zwykle dostajesz podczas handlu na żywo. Tak więc, jak widać, ważne jest, aby uruchomić spread z zmiennym spreadem, który został zapisany w danych historii tick. Jeśli używasz sztywnego rozproszenia, wyniki testów wstecznych mogą nie być tak dokładne. Zwykle używam MetaTrader 4 do testowania pojedynczych strategii i StrategyQuant, aby sprawdzić ich tysiące. Więc jeśli chodzi o MT4, zawsze używam dodatkowych narzędzi o nazwie Tick Data Suite, aby uzyskać zmienną jakość rozproszenia i 99 testów zwrotnych. Moim szczegółowym opisem krok po kroku jest tutorial podsumowujący MT4 na tej stronie: MT4 działa głównie z parami walutowymi Forex, ale można również sprzedawać CFD na akcje. 1.5k Views middot Not for Reproduction Biorąc pod uwagę ogólne trendy rynkowe w czasie, w którym dana strategia była testowana. Na przykład, jeśli strategia została sprawdzona tylko w latach 1999-2000, może nie działać dobrze na niedźwiedzie. Często dobrym pomysłem jest sprawdzenie wyników w długiej ramie czasowej obejmującej kilka różnych typów warunków rynkowych. Weźmy pod uwagę wszechświat, w którym przeprowadzono testy wstecznego. Na przykład, jeśli szeroko zakrojony system rynkowy jest testowany z wszechświatem składającym się z zasobów technicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli strategia jest ukierunkowana na określony gatunek zasobów, ograniczyć wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach utrzymywać duży wszechświat do celów testowych. Środki o zmienności są niezwykle ważne, aby rozważyć opracowanie systemu handlowego. Jest to szczególnie słuszne dla rachunków dźwigniowych, które są przedmiotem wezwania do depozytu zabezpieczającego, jeśli ich kapitał spadnie poniżej określonego poziomu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przejście zi do danego zasobu. Przeciętna liczba prętów jest bardzo ważna, aby obserwować rozwój systemu handlu. Chociaż większość oprogramowania testowania wyników zawiera koszty prowizji w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że należy zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby posiadanych prętów może zmniejszyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do większych zysków lub wyższych strat, a zmniejszone narażenie oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest utrzymać ekspozycję poniżej 70, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przejście do iz danego magazynu. Statystyki średniej gainloss, w połączeniu z współczynnikiem wygranej do strat, mogą być przydatne do określenia optymalnego rozmiaru pozycji i zarządzania pieniędzmi przy użyciu technik takich jak kryterium Kelly Criterion. (Patrz Zarządzanie pieniędzmi przy użyciu kryterium Kelly). Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżyć koszty prowizji, zwiększając średnie zyski i zwiększając współczynnik wygranych strat. Zwrot roczny jest ważny, ponieważ jest używany jako narzędzie do porównywania wyników systemu0 z innymi lokacjami inwestycyjnymi. Ważne jest nie tylko sprawdzenie całkowitego rocznego zysku, ale także uwzględnienie zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można to zrobić, patrząc na zwrot z uwzględnieniem ryzyka, który uwzględnia różne czynniki ryzyka. Zanim przyjmie się system obrotu, musi on wykazywać lepsze wyniki niż wszystkie inne instytucje inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Dostosowanie do zaplecza jest niezwykle ważne. Wiele aplikacji do kontroli wstecznej zawiera dane o kwocie prowizji, wielkości partii (lub ułamkowych) okrągłych (rozmiaru), rozmiarów kresek, wymagań dotyczących marż, stóp procentowych, założeń poślizgowych, reguł klasyfikacji pozycji, zasad wyjazdu z pasemek (przystanku) i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki testów wstecznych, ważne jest, aby dostroić te ustawienia, aby naśladować brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony. Badanie wsteczne może czasami prowadzić do czegoś, co nazywa się nadmierną optymalizacją. Jest to warunek, w którym wyniki są odpowiednio dostosowane do przeszłości, że w przyszłości nie są już tak dokładne. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest wdrożenie reguł mających zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranego zestawu zasobów docelowych i nie jest zoptymalizowane w stopniu, w jakim zasady nie są już zrozumiałe dla twórcy. Badanie wstępne nie zawsze jest najbardziej dokładnym sposobem oceny skuteczności danego systemu obrotu. Czasami strategie, które dobrze sobie radziły w przeszłości, nie sprawdziły się dobrze w teraźniejszości. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki. Pamiętaj, aby handel papierowy był pomyślnie sprawdzony przed przejściem na żywo, aby mieć pewność, że strategia nadal ma zastosowanie w praktyce. 3k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Oprogramowanie handlowe Zerodha pi ma wbudowaną opcję kodowania, testowania wstecznego i podjęcia strategii na żywo na indyjskich giełdach papierów wartościowych. Wybierz czas na backtesting - tutaj wybraliśmy przyszłość indeksu Nifty dla testów wstecznych. Kodowanie i przeszukiwanie danych Teraz możesz kodować warunki handlowe dla kupowania, sprzedaży, kupowania pozycji wyjścia i sprzedaży pozycji wyjściowej. Na przykład tutaj mamy kodowaną wykładniczą strategię średniej ruchomej: Stan kupna: ClosegtEMA (blisko, 50), czyli kupno, gdy zamknięcie indeksu jest powyżej 50 dniowej średniej ruchomej. Stan sprzedaży: CloseltEMA (blisko, 50), który oznacza sprzedać po zamknię ciu kursu dolara jest poniżej 50-dniowej ś redniej ruchomej. Teraz wprowadzisz ramkę czasową, nie ma dni, aby być z powrotem testowana, a następnie kliknij przycisk Wstecz Test teraz powrót raport testowy jest generowany w sposób pokazany poniżej. Raport przedstawia liczbę transakcji, zyski handlowe, zysk netto, maksymalny zysk, współczynnik ryzyka i wynagrodzenia itp. Pi oprogramowanie jest dostępne bez kosztów dla klientów Zerodha. Otwórz konto z nimi i uzyskaj dostęp do zaawansowanej platformy handlowej. Wstecz Test demo video 1.4k Views middot Zobacz komentarze middot Not for Reproduction06172017 Najnowsza wersja TraderCode (v5.6) zawiera nowe wskaźniki analizy technicznej, wykresy punktów i wykresów oraz testowanie strategii. 06172017 Najnowsza wersja NeuralCode (v1.3) dla sieci neuronowych. 06172017 ConnectCode Barcode Font Pack - umożliwia kody kreskowe w aplikacjach biurowych i zawiera dodatek do programu Excel obsługujący masową generację kodów kreskowych. 06172017 InvestmentCode, kompletny zestaw kalkulatorów finansowych i modeli dla programu Excel jest już dostępny. 09012009 Uruchomienie bezpłatnej inwestycji i kalkulatora finansowego dla programu Excel. 0212008 Wydanie SparkCode Professional - dodatek do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w programie Excel z liniami iskier 12152007 Ogłoszenie ConnectCode Duplicate Remover - potężny dodatek do wykrywania i usuwania wpisów z danymi powielonymi w programie Excel 09082007 Uruchomienie programu TinyGraphs - dodatek open source do tworzenia sparklines i tiny wykresy w programie Excel. Strategia testów wstecznych w programie Excel Analiza ekspertów z zaplecza eksperta Eksperci przeprowadzający testy zwrotne to model arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia tworzenie strategii handlowych za pomocą wskaźników technicznych i prowadzenie strategii za pomocą danych historycznych. Skuteczność tych strategii może być mierzona i analizowana szybko i łatwo. Podczas przeprowadzania testów wstecznych eksperta Backtesting przeprowadza dane historyczne w kolejności od góry do dołu. Każda określona strategia zostanie oceniona w celu określenia, czy warunki wpisu są spełnione. Jeśli warunki są spełnione, zostanie wprowadzony handel. Z drugiej strony, jeśli spełnione są warunki wyjścia, pozycja, która została wcześniej wpisana. Różne warianty wskaźników technicznych można generować i łączyć w celu stworzenia strategii handlowej. To sprawia, że ​​eksperta Backtesting jest niezwykle potężnym i elastycznym narzędziem. Eksperci w backtestingu Eksperci przeprowadzający testy zwrotne to model arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia tworzenie strategii handlowych za pomocą wskaźników technicznych i prowadzenie strategii za pośrednictwem danych historycznych. Skuteczność tych strategii może być mierzona i analizowana szybko i łatwo. Model można skonfigurować, aby wejść w pozycję Długie lub Krótkie, gdy wystąpią pewne warunki i wyjść z pozycji, gdy spełnione są inne warunki. Automatycznie obliczając dane historyczne, model może wyznaczyć rentowność strategii handlowej. Backtesting Expert Krok po kroku Samouczek 1. Uruchom Eksperta Kontrolowania Backtesting Ekspert Ekspertów może rozpocząć pracę z menu Start systemu Windows - Programy - TraderCode - Backtesting Expert. Spowoduje to uruchomienie modelu arkusza kalkulacyjnego zawierającego wiele arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiających generowanie wskaźników analizy technicznej i przeprowadzanie testów w różnych strategiach. Zauważysz, że eksperta Backtesting Expert zawiera wiele znanych arkuszy, takich jak DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput i ChartOutput z modelu Expert Technical Analysis Expert. Pozwala to na szybkie i łatwe wykonywanie wszystkich swoich testów z dobrze znanego środowiska arkusza kalkulacyjnego. 2. Najpierw zaznacz arkusz PobraneData. Możesz skopiować dane z dowolnych arkuszy kalkulacyjnych lub plików wartości rozdzielonych przecinkami (csv) do tego arkusza roboczego w celu analizy technicznej. Format danych jest taki, jak pokazano na rysunku. Alternatywnie możesz odnieść się do dokumentu "Pobieranie danych handlowych giełdowych", aby pobrać dane z dobrze znanych źródeł danych, takich jak Yahoo Finance, Google Finance lub Forex, aby korzystać z eksperta w backtestingu. 3. Po skopiowaniu danych przejdź do arkusza AnalysisInput i kliknij przycisk Analyse i BackTest. Spowoduje to wygenerowanie różnych wskaźników technicznych w arkuszu AnalysisOutput i przeprowadzenie testów wstecznych w strategiach określonych w arkuszu ArkuszWyświetlaniaTuningu. 4. Kliknij na arkusz StrategyBackTestingInput. W tym samouczku wystarczy wiedzieć, że podaliśmy zarówno długie, jak i krótkie strategie, wykorzystując średnie ruchome przecięcia. Przejdziemy do szczegółowych informacji na temat określania strategii w następnej części tego dokumentu. Poniższy schemat przedstawia dwie strategie. 5. Po zakończeniu testów wstecznych wyjście zostanie umieszczone w arkuszach roboczych AnalysisOutput, TradeLogOutput i TradeSummaryOutput. Arkusz roboczy AnalysisOutput zawiera pełne historyczne ceny i wskaźniki techniczne zapasów. W trakcie testów wstecznych, jeśli spełnione zostaną warunki dla strategii, informacje o cenie zakupu, cenach sprzedaży, prowizji i profitloss zostaną zapisane w tym arkuszu. Te informacje są przydatne, jeśli chcesz śledzić strategie, aby zobaczyć, jak wprowadzane są i wycofywane pozycje akcji. Arkusz TradeLogOutput zawiera streszczenie transakcji przeprowadzonych przez eksperta z zaplecza. Dane można łatwo filtrować, aby wyświetlić tylko dane dla określonej strategii. Arkusz ten jest użyteczny do określania ogólnego zysku lub straty strategii w różnych ramach czasowych. Najważniejsza produkcja testów wstecznych jest umieszczona w arkuszu TradeSummaryOutput. Niniejszy arkusz zawiera całkowity zysk zrealizowanych strategii. Jak pokazano na poniższym diagramie, strategie generowały łączny zysk w wysokości 2.548.20, łącząc w sumie 10 transakcji. Z tych transakcji, 5 to pozycje długie, a 5 to pozycje krótkie. Współczynnik wygięcia większy niż 1 wskazuje na korzystną strategię. Objaśnienie różnych arkuszy roboczych Ta sekcja zawiera szczegółowe wyjaśnienie różnych arkuszy roboczych w modelu Backtesting Expert. Arkusze danych PobraneData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput i ChartOutput są takie same jak w modelu Expert Analysis Expert. W ten sposób nie zostaną opisane w tej sekcji. Pełny opis tych arkuszy można znaleźć w sekcji Ekspertyzy Technicznej. StrategyBackTestingInput worksheet Wszystkie wejścia do testów wstecznych, w tym strategie są wprowadzane za pomocą tego arkusza roboczego. Strategia jest zasadniczo zbiorem warunków lub reguł, które można kupić w akcjach lub sprzedać akcje. Możesz na przykład wykonać strategię, aby przejść do Długiego (zakupu zapasów), jeśli 12-dniowa średnia ruchoma przecina cenę powyżej 24-dniowej średniej ruchomej. Arkusz ten współpracuje ze wskaźnikami technicznymi i cenami w arkuszu AnalysisOutput. W związku z tym należy generować średnie ruchome wskaźniki techniczne w celu opracowania strategii handlowej opartej na średniej ruchomej. Pierwsze wejście wymagane w tym arkuszu roboczym (jak pokazano na poniższym diagramie) ma określać, czy opuścić wszystkie transakcje na końcu sesji testowej wstecz. Wyobraź sobie scenariusz, w którym wystąpiły warunki zakupu zapasów, a eksperta Backtesting weszła w handel długą (lub krótką). Jednak rama czasowa jest za krótka i skończyła się, zanim handel spełni warunki wyjścia, co spowoduje, że niektóre sesje nie kończą się, gdy kończy się sesja testów wstecznych. Można ustawić to na Y, aby zmusić wszystkie transakcje do opuszczenia po zakończeniu sesji testów wstecznych. Pozostałe, transakcje zostaną otwarte po zakończeniu sesji testowania. Strategie W jednym teście pojedynczym można obsługiwać maksymalnie 10 strategii. Poniższy schemat przedstawia dane wymagane do określenia strategii. Strategia Inicjały - to wejście akceptuje maksymalnie dwa alfabety lub liczby. Inicjatywa strategii jest używana w arkuszach AnalysisOutput i TradeLog do identyfikacji strategii. Długi (L) Krótki (S) - służy do wskazania, czy należy wpisać pozycję długą lub krótką, gdy spełnione są warunki wejścia strategii. Warunki wstępne Po spełnieniu warunków wjazdu zostaną wprowadzone długie lub krótkie transakcje handlowe. Warunki wstępne można wyrazić jako wyrażenie formuły. Wyrażenie formuły jest rozróżniane małe i duże litery i może korzystać z funkcji, operatorów i kolumn, jak opisano poniżej. crossabove (X, Y) - zwraca True jeśli kolumna X przekreśla się powyżej kolumny Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby zapewnić, że crossover faktycznie wystąpił. crossbelow (X, Y) - zwraca True jeśli kolumna X przekreśla się poniżej kolumny Y. Ta funkcja sprawdza poprzednie okresy, aby zapewnić, że crossover rzeczywiście wystąpił. i (logicalexpr,) - Boolean I. Zwraca True jeśli wszystkie wyrażenia logiczne są True. lub (logicalexpr,) - Boolean Or. Zwraca True jeśli dowolne wyrażenia logiczne są True. daysago (X, 10) - zwraca wartość (w kolumnie X) z 10 dni temu. previoushigh (X, 10) - Zwraca najwyższą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni, w tym dzisiaj. previouslow (X, 10) - Zwraca najmniejszą wartość (w kolumnie X) z ostatnich 10 dni, w tym dzisiaj. Operatory większe niż równe Niewielka wartość Większe lub równe Dodawanie - Odejmowanie Mnożenie Kolumn Wydzielenia (z AnalysisOutput) A - Kolumna AB - Kolumna BC .. .. YY - Kolumna YY ZZ - Kolumna ZZ Jest to najbardziej interesująca i elastyczna część wpisu Warunki. Umożliwia określenie kolumn z arkusza roboczego AnalysisOutput. When the back tests are carried out, each row from the column will be used for evaluation. For example, A 50 means each of the rows in column A of the AnalysisOutput worksheet will be determined whether it is greater than 50. A B In this example, if the value in column A in AnalysisOutput worksheet is greater than or equal the value of column B, the entry condition will be satisfied. and(A B, CD) In this example, if the value in column A in AnalysisOutput worksheet is greater than the value of column B and the value of column C is greater than column D, the entry condition will be satisfied. crossabove(A, B) In this example, if the value of column A in AnalysisOutput worksheet crosses above the value of B, the entry condition will be satisfied. crossabove means that A originally has a value that is less than or equal to B and the value of A subsequently becomes greater than B. Exit Conditions The Exit Conditions can make use of Functions, Operators and Columns as defined in the entry conditions. On top of that it can also make use of Variables as shown below. Variables for Exit Conditions profit This is defined as the selling price minus the purchase price. The selling price must be greater than the purchase price for a profit to be made. Otherwise the profit will be zero. loss This is defined as the selling price minus the purchase price when the selling price is less than the purchase price. profitpct (selling price - purchase price) purchase price Note. selling price must be greater than or equal to purchase price. Otherwise profitpct will be zero. losspct (selling price - purchase price) purchase price Note. selling price must be less than purchase price. Otherwise losspct will be zero. Examples profitpct 0.2 In this example, if the profit in terms of percentage is greater than 20, the exit conditions will be satisfied. Commission - Commission in terms of a percentage of the trading price. If the trading price is 10 and Commission is 0.1 then commission will be 1. The percentage commission and commission in dollars will be summed up to calculate the total commission. Commission - Commission in dollar terms. The percentage commission and commission in dollars will be summed up to calculate the total commission. No. of Shares - Number of shares to purchase or sell when the entryexit conditions of the strategy are met. TradeSummaryOutput worksheet This is a worksheet that contains a summary of all the trades carried out during the back tests. The results are categorised into Long and Short Trades. A description of all the fields can be found below. Total ProfitLoss - Total profit or loss after commission. This value is calculated by summing all the profits and losses of all the trades simulated in the back test. Total ProfitLoss before Commission - Total profit or loss before commission. If commission is set to zero, this field will have the same value as Total ProfitLoss. Total Commission - Total commission required for all the trades simulated during the back test. Total number of Trades - Total number of trades carried out during the simulated back test. Number of winning Trades - Number of trades that make a profit. Number of losing Trades - Number of trades that make a loss. Percent winning Trades - Number of winning trades divided by Total number of trades. Percent losing Trades - Number of losing trades divided by Total number of trades. Average winning Trade - The average value of the profits of the winning trades. Average losing Trade - The average value of the losses of the losing trades. Average Trade - The average value (profit or loss) of a single trade of the simulated back test. Largest winning Trade - The profit of the largest winning trade. Largest losing Trade - The loss of the largest losing trade. Ratio average winaverage loss - Average winning Trade divided by the Average losing Trade. Ratio winloss - Sum of all the profits in the winning trades divided by the sum of all the losses in the losing trades. A ratio of greater than 1 indicates a profitable strategy. TradeLogOutput worksheet This worksheet contains all the trades simulated by the Backtesting Expert sorted by the date. It allows you to zoom in to any specific trade or time frame to determine the profitability of a strategy quickly and easily. Date - The date where a Long or Short position is entered or exited. Strategy - The strategy that is used for executing this trade. Position - The position of the trade, whether Long or Short. Trade - Indicates whether this trade is buying or selling stocks. Shares - Number of shares traded. Price - The price in which the stocks are purchased or sold. Comm. - Total commission for this trade. PL (B4 Comm.) - Profit or Loss before commission. PL (Aft Comm.) - Profit or Loss after commission. Cum. PL (Aft Comm.) - Cumulative profit or loss after commissions. This is calculated as the cumulative total profitloss from the first day of a trade. PL (on Closing Position) - Profit or loss when the position is closed (exited). Both the entry commission and exit commission will be accounted for in this PL. For example, if we have a Long position where the PL (B4 Comm.) is 100. Assuming when the position is entered, a 10 commission is charged and when the position is exited, another commission of 10 is charged. The PL (on Closing Position) is 100- 10 - 10 80. Both the commission on entering the position and exiting the position are accounted for on position close. Back to TraderCode Technical Analysis Software and Technical Indicators